PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFAD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFAD returned 7.06%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%-0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EFAD and BITO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EFAD и BITO

Секторы
EFAD
BITO

Здравоохранение

18.1%

-

Промышленность

15.6%

-

Технологии

15.5%

-

Финансовые услуги

13.9%
68.5%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

EFAD
18.1%
BITO

-

Промышленность

EFAD
15.6%
BITO

-

Технологии

EFAD
15.5%
BITO

-

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
BITO
68.5%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
BITO

-

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
BITO

-

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
BITO

-

Недвижимость

EFAD
3.6%
BITO

-

Энергетика

EFAD
1.3%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EFAD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.97

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-1.39

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.83

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.44

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.97

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EFAD и BITO

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-77.86%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-50.64%

+40.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-50.64%

+37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-50.64%

+48.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-36.75%

+26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

29.27%

-26.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и BITO

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.03%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

33.71%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

43.61%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

55.10%

-40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

55.10%

-39.43%

Сравнение комиссий EFAD и BITO

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и BITO

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and BITO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to EFAD (4.03%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 7.06% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.79% for EFAD.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for BITO.

EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор