Сравнение EFAD с BITO
EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFAD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFAD returned 7.07%/yr vs 21.17%/yr for BITO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
EFAD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 4.33%
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 4.52% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 0.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EFAD and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAD vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFAD
BITO
Сравнение EFAD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.89 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.42 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAD и BITO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -77.86% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -54.47% | +44.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -54.47% | +41.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -50.35% | +49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -37.07% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 34.06% | -30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и BITO
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 10.41% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 34.29% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 44.02% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 54.78% | -40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 54.78% | -39.48% |
Сравнение комиссий EFAD и BITO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и BITO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.62% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EFAD and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.41%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.17% vs 7.07% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.17% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 2.62% for EFAD.
EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for BITO.
EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор