Сравнение EFAD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EFAD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | -0.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и BITO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
EFAD vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFAD
BITO
Сравнение EFAD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.52 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -0.50 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.42 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.89 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.52 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и BITO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и BITO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и BITO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -77.86% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -50.05% | +39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -46.75% | +40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -36.57% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 23.73% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и BITO
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 12.84% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 36.71% | -26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 45.32% | -30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 55.77% | -41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 55.77% | -40.15% |