Сравнение EFA с TLT
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.58%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFA charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EFA и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.58% против -2.23% соответственно.
EFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.65%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.10B | $1.35B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам EFA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.64% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between EFA and TLT is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.20 |
The correlation between EFA and TLT shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. TLT — Ранг доходности на риск
EFA
TLT
Сравнение EFA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.22 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.48 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и TLT
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -48.35% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -7.74% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -14.79% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -43.70% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -48.35% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -14.00% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.65% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и TLT
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.51% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 6.88% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 9.25% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.74% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.83% | +2.18% |
Сравнение комиссий EFA и TLT
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и TLT
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.13% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and TLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (4.36%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, EFA leads with 9.58% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.58% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.13% for EFA.
EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.15% for TLT.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор