PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EFA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.29%, а DGRO немного выше – 9.64%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.34% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EFA and DGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.76

The correlation between EFA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и DGRO

Секторы
EFA
DGRO

Финансовые услуги

24.6%
21.2%

Промышленность

19.9%
10.8%

Здравоохранение

10.6%
16.4%

Технологии

10.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

5.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Энергетика

4.0%
5.6%

Коммунальные услуги

4.0%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
DGRO
21.2%

Промышленность

EFA
19.9%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

EFA
10.6%
DGRO
16.4%

Технологии

EFA
10.4%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
DGRO
0.1%

Энергетика

EFA
4.0%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
DGRO
6.9%

Недвижимость

EFA
1.9%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EFA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.53

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.68

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.71

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

14.33

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.53

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EFA и DGRO

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-35.10%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-6.47%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-14.03%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-19.31%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-35.10%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-3.44%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.67%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и DGRO

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.24%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

6.94%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

9.49%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.82%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.62%

+0.64%

Сравнение комиссий EFA и DGRO

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и DGRO

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and DGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 9.14% for EFA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.94% for DGRO.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор