PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -21.92% против 41.62% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EEV and TQQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EEV and TQQQ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и TQQQ

Секторы
EEV
TQQQ

Технологии

43.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Финансовые услуги

7.2%
0.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

3.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Здравоохранение

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
TQQQ
12.3%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
TQQQ
0.2%

Промышленность

EEV
6.2%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
TQQQ
15.8%

Энергетика

EEV
3.3%
TQQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

EEV
2.5%
TQQQ
4.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

EEV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.22

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.73

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.83

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.57

-7.01

EEV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и TQQQ

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-81.66%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-36.97%

-21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-58.04%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-81.66%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-81.66%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-18.71%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-18.48%

-74.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

12.14%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

22.28%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

46.14%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

55.54%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

67.78%

-27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

66.40%

-24.82%

Сравнение комиссий EEV и TQQQ

И EEV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и TQQQ

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EEV and TQQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -21.92% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.53% for TQQQ.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор