PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.80% против 44.95% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EEV and TQQQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EEV and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и TQQQ

Секторы
EEV
TQQQ

Технологии

43.6%
53.8%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Промышленность

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

3.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Здравоохранение

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
TQQQ
12.3%

Промышленность

EEV
6.2%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
TQQQ
15.8%

Энергетика

EEV
3.3%
TQQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

EEV
2.5%
TQQQ
4.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EEV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.80

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
3.01

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.39

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

11.77

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.80

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.74

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EEV и TQQQ

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-81.66%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-36.97%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-58.04%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-81.66%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-81.66%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-2.29%

-97.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-18.52%

-74.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

11.28%

+21.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и TQQQ

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

13.35%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

36.04%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

47.60%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

66.50%

-28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

65.95%

-24.82%

Сравнение комиссий EEV и TQQQ

И EEV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и TQQQ

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EEV and TQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -23.80% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.37% for TQQQ.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор