PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -21.92% против 23.84% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EEV and SPUU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.67

The correlation between EEV and SPUU shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и SPUU

Секторы
EEV
SPUU

Технологии

43.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.9%

Финансовые услуги

7.2%
11.1%

Промышленность

6.2%
7.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.6%

Энергетика

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Здравоохранение

2.5%
8.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

EEV
43.6%
SPUU
39.0%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SPUU
9.9%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
SPUU
11.1%

Промышленность

EEV
6.2%
SPUU
7.8%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SPUU
10.6%

Энергетика

EEV
3.3%
SPUU
3.1%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SPUU
4.5%

Здравоохранение

EEV
2.5%
SPUU
8.3%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SPUU
2.1%

Недвижимость

EEV
0.9%
SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

EEV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.53

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.06

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.12

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.78

-10.22

EEV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SPUU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-59.35%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-18.19%

-40.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-35.18%

-42.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-46.59%

-34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-59.35%

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.59%

-97.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-9.45%

-83.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

4.38%

+29.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

6.85%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

20.13%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

25.27%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

33.69%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

35.75%

+5.83%

Сравнение комиссий EEV и SPUU

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SPUU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SPUU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -21.92% for EEV. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.33% for SPUU.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор