Сравнение EEV с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EEV и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.88% против 21.84% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и SPUU
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EEV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EEV
SPUU
Сравнение EEV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.78 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.29 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.25 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.36 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.78 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.61 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между EEV и SPUU составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и SPUU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и SPUU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -59.35% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -23.10% | -40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -46.59% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -59.35% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -12.15% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -9.62% | -83.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 5.41% | +40.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и SPUU
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 10.73% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 19.20% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 36.23% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 33.47% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 35.72% | +5.02% |