PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.13% против 24.77% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EEV and SPUU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.67

The correlation between EEV and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и SPUU

Секторы
EEV
SPUU

Технологии

43.6%
16.5%

Финансовые услуги

17.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.2%

Промышленность

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

6.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.6%

Энергетика

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Здравоохранение

2.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

EEV
43.6%
SPUU
16.5%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
SPUU
4.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SPUU
4.2%

Промышленность

EEV
6.2%
SPUU
3.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SPUU
4.6%

Энергетика

EEV
3.3%
SPUU
1.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SPUU
2.0%

Здравоохранение

EEV
2.5%
SPUU
3.6%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SPUU
1.1%

Недвижимость

EEV
0.9%
SPUU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

EEV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.26

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.87

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.96

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

13.06

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.26

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.69

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.63

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EEV и SPUU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.35%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-18.19%

-41.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-35.18%

-41.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-46.59%

-33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-59.35%

-34.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-1.27%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-9.51%

-83.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

4.12%

+30.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

5.71%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

18.09%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

23.90%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

33.46%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

35.77%

+5.36%

Сравнение комиссий EEV и SPUU

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SPUU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SPUU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -24.13% for EEV. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.34% for SPUU.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор