PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.12%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -24.12% против 64.56% соответственно.

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EEV and SOXL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.64

The correlation between EEV and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и SOXL

Секторы
EEV
SOXL

Финансовые услуги

72.4%

-

Технологии

43.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EEV
72.4%
SOXL

-

Технологии

EEV
43.6%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SOXL

-

Промышленность

EEV
6.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SOXL

-

Энергетика

EEV
3.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SOXL

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
SOXL

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SOXL

-

Недвижимость

EEV
0.9%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EEV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
8.45

-9.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
4.03

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.58

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

22.69

-23.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

72.83

-74.65

EEV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SOXL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-90.46%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

-43.47%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-87.88%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-90.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

-90.46%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-23.06%

-76.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-34.95%

-58.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

13.52%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 24.52%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

68.39%

-43.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

99.84%

-58.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

116.79%

-70.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

110.35%

-70.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

100.62%

-59.15%

Сравнение комиссий EEV и SOXL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SOXL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SOXL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to EEV (24.52%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -24.12% for EEV. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 24.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.03% for SOXL.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор