Сравнение EEV с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
EEV и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | 5.05% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и SARK
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
EEV vs. SARK — Ранг доходности на риск
EEV
SARK
Сравнение EEV c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.74 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | -0.95 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.59 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.73 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.19 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EEV и SARK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и SARK
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и SARK
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -81.07% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -59.44% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -76.11% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -45.20% | -47.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 47.97% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и SARK
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 12.41% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 27.16% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 46.26% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 56.94% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 56.94% | -16.20% |