Сравнение EEV с SARK
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. EEV is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, EEV returned -29.70%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности EEV и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | 5.78% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between EEV and SARK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between EEV and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. SARK — Ранг доходности на риск
EEV
SARK
Сравнение EEV c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.48 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.84 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и SARK
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -81.07% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -26.34% | -32.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -74.42% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -79.36% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.03% | -47.24% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 15.03% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и SARK
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 8.83% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 26.97% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 36.11% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 55.89% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 55.89% | -14.31% |
Сравнение комиссий EEV и SARK
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и SARK
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and SARK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -29.70% for EEV. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 3.01% for SARK.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор