PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EEV и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -21.92% против 8.90% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EEV and IEMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.99

The correlation between EEV and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и IEMG

Секторы
EEV
IEMG

Технологии

43.6%
42.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.5%

Финансовые услуги

7.2%
16.7%

Промышленность

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.6%

Энергетика

3.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Здравоохранение

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

EEV
43.6%
IEMG
42.1%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
IEMG
8.5%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
IEMG
16.7%

Промышленность

EEV
6.2%
IEMG
8.0%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
IEMG
6.3%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
IEMG
5.6%

Энергетика

EEV
3.3%
IEMG
3.3%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
IEMG
2.8%

Здравоохранение

EEV
2.5%
IEMG
3.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
IEMG
1.9%

Недвижимость

EEV
0.9%
IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EEV vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.39

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.87

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.41

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.05

-9.50

EEV vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и IEMG

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-38.71%

-61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-13.21%

-45.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-17.21%

-60.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-33.68%

-47.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-38.71%

-54.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-9.17%

-90.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-12.90%

-80.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

3.95%

+29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и IEMG

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

9.60%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

21.04%

+22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

22.96%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

19.18%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

20.23%

+21.35%

Сравнение комиссий EEV и IEMG

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и IEMG

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IEMG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EEV and IEMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.90% vs -21.92% for EEV. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.90% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 2.30% for IEMG.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор