PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EEV и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -23.80% против 10.22% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EEV and IEMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.99

The correlation between EEV and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и IEMG

Секторы
EEV
IEMG

Технологии

43.6%
35.0%

Финансовые услуги

17.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Промышленность

6.2%
9.0%

Сырьевые материалы

6.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.4%

Энергетика

3.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Здравоохранение

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Технологии

EEV
43.6%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
IEMG
9.5%

Промышленность

EEV
6.2%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
IEMG
6.4%

Энергетика

EEV
3.3%
IEMG
3.8%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

EEV
2.5%
IEMG
3.7%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
IEMG
2.2%

Недвижимость

EEV
0.9%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EEV vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.55

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
3.34

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.47

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.74

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

14.39

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.55

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.51

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.35

-0.82

Просадки

Сравнение просадок EEV и IEMG

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-38.71%

-61.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-13.21%

-46.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-17.21%

-59.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-35.83%

-44.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-38.71%

-55.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-2.30%

-97.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-12.97%

-80.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

3.43%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и IEMG

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

8.24%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

16.97%

+18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

19.47%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

18.38%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

20.03%

+21.10%

Сравнение комиссий EEV и IEMG

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и IEMG

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EEV and IEMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs -23.80% for EEV. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.20% for IEMG.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор