PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEV с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EEV и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EEV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -20.88% против -32.91% соответственно.

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SSGVXEEV с ULEEEV с AMDGEEV с GGLLEEV с USTEEV с SHRT
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EEV и GUSH

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Доходность на риск

EEV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.79

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.35

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.26

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

3.14

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.79

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между EEV и GUSH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и GUSH

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EEV и GUSH

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EEVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-99.98%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-43.67%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-73.64%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

-99.94%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-92.81%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

17.57%

+28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и GUSH

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

16.69%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

39.24%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

67.59%

-27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

68.73%

-31.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

94.30%

-53.56%