PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности EEV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%. За последние 10 лет акции EEV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -23.80% против -36.93% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between EEV and GUSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.40

The correlation between EEV and GUSH shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и GUSH

Секторы
EEV
GUSH

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%
97.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
GUSH

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
GUSH

-

Промышленность

EEV
6.2%
GUSH

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
GUSH

-

Энергетика

EEV
3.3%
GUSH
97.2%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
GUSH

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
GUSH

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
GUSH

-

Недвижимость

EEV
0.9%
GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

EEV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
1.54

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
1.98

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.94

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

6.75

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

1.54

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EEV и GUSH

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-99.98%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-28.94%

-30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-63.59%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-73.64%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-99.94%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-99.79%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-92.92%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

12.58%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.50%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

20.18%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

43.32%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

55.49%

-15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

68.21%

-29.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

93.70%

-52.57%

Сравнение комиссий EEV и GUSH

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и GUSH

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EEV and GUSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to EEV (17.50%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, EEV leads with -23.80% vs -36.93% for GUSH. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEV has performed better with a -23.80% return vs -36.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.44% for GUSH.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор