PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEV returned -15.62%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EEV и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EEV and ESGE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

-0.96

The correlation between EEV and ESGE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и ESGE

Секторы
EEV
ESGE

Технологии

43.6%
43.4%

Финансовые услуги

17.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Промышленность

6.2%
4.7%

Сырьевые материалы

6.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.2%

Энергетика

3.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Здравоохранение

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEV
43.6%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
ESGE
8.3%

Промышленность

EEV
6.2%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
ESGE
4.1%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
ESGE
7.2%

Энергетика

EEV
3.3%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EEV
2.5%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
ESGE
1.5%

Недвижимость

EEV
0.9%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EEV vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.75

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.56

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.50

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.98

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

15.51

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.75

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.50

-0.97

Просадки

Сравнение просадок EEV и ESGE

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-41.07%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-13.90%

-45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-16.71%

-59.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-39.23%

-41.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-1.23%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-14.47%

-78.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

3.56%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и ESGE

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

8.56%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

17.46%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

20.10%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

19.11%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

19.94%

+21.19%

Сравнение комиссий EEV и ESGE

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и ESGE

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EEV and ESGE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to ESGE (8.56%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs -15.62% for EEV. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.97% for ESGE.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор