PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с EDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 3.57%/yr for EDC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 33.64%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -21.92% против 3.57% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

EDC

1 день
-6.42%
1 месяц
-21.44%
6 месяцев
12.45%
С начала года
33.64%
1 год
80.62%
3 года*
32.51%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		33.64%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EEV and EDC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EEV and EDC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и EDC

Секторы
EEV
EDC

Технологии

43.6%
32.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.3%

Финансовые услуги

7.2%
20.8%

Промышленность

6.2%
7.3%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.8%

Энергетика

3.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Здравоохранение

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEV
43.6%
EDC
32.7%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
EDC
10.3%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
EDC
20.8%

Промышленность

EEV
6.2%
EDC
7.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
EDC
7.8%

Энергетика

EEV
3.3%
EDC
4.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
EDC
3.2%

Здравоохранение

EEV
2.5%
EDC
3.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
EDC
2.2%

Недвижимость

EEV
0.9%
EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

EEV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.14

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.70

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.13

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.47

-7.91

EEV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и EDC

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-92.54%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-37.98%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-49.48%

-28.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-78.33%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-87.01%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-71.64%

-28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-65.35%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

12.51%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EDC

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

30.59%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

65.55%

-21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

70.81%

-22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

59.16%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

61.33%

-19.75%

Сравнение комиссий EEV и EDC

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EDC

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности EDC в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.49%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and EDC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (30.59%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 3.57% vs -21.92% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 3.57% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.49% for EDC.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор