PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с EDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 8.70%/yr for EDC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 82.36%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -24.13% против 8.70% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EEV and EDC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EEV and EDC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и EDC

Секторы
EEV
EDC

Технологии

43.6%
32.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.3%

Промышленность

6.2%
7.3%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.8%

Энергетика

3.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Здравоохранение

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEV
43.6%
EDC
32.7%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
EDC
20.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
EDC
10.3%

Промышленность

EEV
6.2%
EDC
7.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
EDC
7.8%

Энергетика

EEV
3.3%
EDC
4.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
EDC
3.2%

Здравоохранение

EEV
2.5%
EDC
3.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
EDC
2.2%

Недвижимость

EEV
0.9%
EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с SSGVXEEV с UJBEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

EEV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
3.38

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.33

-6.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.46

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

5.31

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

18.68

-20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

3.38

-4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.05

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EEV и EDC

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-92.54%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-37.98%

-21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-49.48%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-80.99%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-87.01%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-61.29%

-38.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-65.36%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

10.77%

+23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EDC

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.59%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

25.80%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

51.94%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

59.67%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

56.68%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

60.69%

-19.56%

Сравнение комиссий EEV и EDC

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EDC

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EDC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and EDC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EEV (17.59%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs -24.13% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.93% for EDC.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор