Сравнение EDC с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDC и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или TMF.
Основные характеристики
| EDC | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | -23.78% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 8.75% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | -44.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | -27.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | -11.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 0.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 20.86% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 44.60% |
| Макс. просадка | -92.54% | -92.18% |
| Текущая просадка | -87.06% | -90.03% |
Корреляция
Корреляция между EDC и TMF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TMF
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -23.78%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -9.60% против -11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и TMF
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TMF
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности TMF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.50% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и TMF
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 15.17% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.