Сравнение EDC с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDC и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.42% против -15.81% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и TMF
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
EDC vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDC
TMF
Сравнение EDC c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -0.52 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.56 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -0.89 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EDC и TMF составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TMF
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и TMF
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -92.61% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -27.13% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -88.37% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -92.61% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -91.97% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -43.14% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 16.98% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 10.85% | +17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 19.49% | +25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 33.77% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 46.81% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 44.00% | +16.13% |