Сравнение EDC с TMF
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 3.57%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 3.57% против -17.81% соответственно.
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам EDC и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between EDC and TMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between EDC and TMF shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDC
TMF
Сравнение EDC c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.11 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.22 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и TMF
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -92.89% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -26.51% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | -55.14% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.33% | -88.81% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -92.89% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -92.55% | +20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -43.94% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 13.06% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 30.59% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.59% | 7.49% | +23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 19.82% | +45.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.81% | 27.47% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 46.49% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 43.70% | +17.63% |
Сравнение комиссий EDC и TMF
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TMF
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and TMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (30.59%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, EDC leads with 3.57% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 3.57% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.49% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.01% for TMF.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор