Сравнение EDC с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDC и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или TMF.
Основные характеристики
| EDC | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.64% | -27.25% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | -44.08% |
| Дох-ть за 3 года | -29.21% | -41.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.31% | -24.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.44% | -10.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 44.80% | 48.87% |
| Макс. просадка | -92.54% | -92.18% |
| Current Drawdown | -87.80% | -90.48% |
Корреляция
Корреляция между EDC и TMF составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TMF
С начала года, EDC показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -27.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDC имеют среднегодовую доходность -10.44%, а акции TMF немного впереди с -10.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и TMF
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TMF
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TMF в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.67% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.84% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и TMF
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.