Сравнение EDC с TMF
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.24%/yr vs -16.47%/yr for TMF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 57.09%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 8.24% против -16.47% соответственно.
EDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 57.09%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 123.84%
- 3 года*
- 46.02%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 8.24%
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам EDC и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 57.09% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between EDC and TMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between EDC and TMF shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDC
TMF
Сравнение EDC c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.00 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | -0.00 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и TMF
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -92.89% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -26.51% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | -56.09% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.70% | -88.81% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -92.89% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -91.71% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.34% | -43.78% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 12.28% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TMF
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 38.95% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.95% | 7.26% | +31.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | 19.68% | +42.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.13% | 28.15% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 46.63% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 43.87% | +17.34% |
Сравнение комиссий EDC и TMF
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TMF
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.26% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and TMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (38.95%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, EDC leads with 8.24% vs -16.47% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.24% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.26% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.01% for TMF.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор