Сравнение EEV с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EEV и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -20.88% против 7.37% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и DIG
И EEV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. DIG — Ранг доходности на риск
EEV
DIG
Сравнение EEV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.96 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.41 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.40 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.86 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.96 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.66 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.13 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EEV и DIG составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и DIG
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и DIG
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -97.04% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -35.40% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -46.02% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -92.53% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -49.79% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -64.47% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 17.32% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и DIG
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 12.95% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 28.78% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 49.96% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 51.73% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 57.63% | -16.89% |