PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EEV is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EEV returned -15.23%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EEV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-9.69%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between EEV and DFAE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EEV and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и DFAE

Секторы
EEV
DFAE

Технологии

43.6%
34.8%

Финансовые услуги

17.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.1%

Промышленность

6.2%
10.2%

Сырьевые материалы

6.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.1%

Энергетика

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Здравоохранение

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Технологии

EEV
43.6%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
DFAE
9.1%

Промышленность

EEV
6.2%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
DFAE
6.1%

Энергетика

EEV
3.3%
DFAE
4.2%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
DFAE
3.3%

Здравоохранение

EEV
2.5%
DFAE
3.5%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
DFAE
2.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EEV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.63

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
3.43

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.48

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.90

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

15.10

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.63

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.49

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.63

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EEV и DFAE

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-32.21%

-67.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-12.80%

-46.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-18.12%

-58.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-32.19%

-48.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-2.07%

-97.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-10.31%

-82.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

3.30%

+29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и DFAE

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

8.00%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

16.56%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

19.02%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

17.81%

+20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

17.84%

+23.29%

Сравнение комиссий EEV и DFAE

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и DFAE

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EEV and DFAE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs -15.23% for EEV. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.75% for DFAE.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор