PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с DFAE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EEV is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EEV returned -14.81%/yr vs 8.14%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EEV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 17.20%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

DFAE

1 день
-1.84%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
10.90%
С начала года
17.20%
1 год
31.49%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-10.02%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		17.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%

Correlation

The correlation between EEV and DFAE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EEV and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и DFAE

Секторы
EEV
DFAE

Технологии

43.6%
41.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.1%

Финансовые услуги

7.2%
15.8%

Промышленность

6.2%
9.1%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.4%

Энергетика

3.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

EEV
43.6%
DFAE
41.6%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
DFAE
8.1%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
DFAE
15.8%

Промышленность

EEV
6.2%
DFAE
9.1%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
DFAE
7.0%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
DFAE
5.4%

Энергетика

EEV
3.3%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
DFAE
2.9%

Здравоохранение

EEV
2.5%
DFAE
3.1%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
DFAE
2.1%

Недвижимость

EEV
0.9%
DFAE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EEV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.41

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.90

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.47

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.27

-9.72

EEV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и DFAE

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-32.21%

-67.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-12.80%

-45.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-18.12%

-59.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-29.70%

-51.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-9.15%

-90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-10.21%

-82.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

3.82%

+29.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и DFAE

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

9.18%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

20.54%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

22.41%

+25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

18.60%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

18.44%

+23.14%

Сравнение комиссий EEV и DFAE

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и DFAE

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности DFAE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.85%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EEV and DFAE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to DFAE (9.18%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.14% vs -14.81% for EEV. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.14% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.85% for DFAE.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.29% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор