Сравнение DFAE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFAE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VWO.
Основные характеристики
DFAE | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 5.33% |
Дох-ть за 1 год | 15.18% | 12.98% |
Дох-ть за 3 года | -1.90% | -3.34% |
Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.93 |
Дневная вол-ть | 13.82% | 13.94% |
Макс. просадка | -32.21% | -67.68% |
Current Drawdown | -9.51% | -15.21% |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 5.44%, а VWO немного ниже – 5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VWO
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VWO
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VWO в 3.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.31% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.37% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VWO
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VWO
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.63% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.