Сравнение DFAE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFAE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFAE и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VWO
Основные характеристики
DFAE:
0.88
VWO:
1.12
DFAE:
1.30
VWO:
1.64
DFAE:
1.16
VWO:
1.20
DFAE:
0.90
VWO:
0.82
DFAE:
2.63
VWO:
3.41
DFAE:
4.92%
VWO:
4.78%
DFAE:
14.76%
VWO:
14.64%
DFAE:
-32.21%
VWO:
-67.68%
DFAE:
-4.65%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 5.20%, а VWO немного выше – 5.36%.
DFAE
5.20%
4.18%
2.23%
11.75%
N/A
N/A
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VWO
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAE и VWO
DFAE
VWO
Сравнение DFAE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VWO
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.23% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VWO
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VWO
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.65% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.