PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DFAE с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с VWO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

DFAE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VWO.

Корреляция

Корреляция между DFAE и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.55%
-13.72%
DFAE
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

-0.04

VWO:

0.19

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.05

VWO:

0.37

Коэф-т Омега

DFAE:

1.01

VWO:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFAE:

-0.05

VWO:

0.16

Коэф-т Мартина

DFAE:

-0.13

VWO:

0.61

Индекс Язвы

DFAE:

5.45%

VWO:

5.21%

Дневная вол-ть

DFAE:

16.56%

VWO:

16.53%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DFAE:

-13.54%

VWO:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью -4.24%.

DFAE

С начала года

-4.60%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWO

С начала года

-4.24%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

-11.96%

1 год

3.56%

5 лет

8.52%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DFAE и VWO

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: -0.24
VWO: -0.04
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFAE: -0.21
VWO: 0.07
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 0.97
VWO: 1.01
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFAE: -0.24
VWO: -0.03
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DFAE: -0.72
VWO: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.04
DFAE
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VWO

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VWO в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.68%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.50%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VWO

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-18.19%
DFAE
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VWO

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.74% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
8.05%
DFAE
VWO

Пользовательские портфели с DFAE или VWO

KB
3%
YTD
QQQ
SGOL
SIVR
VWO
AZO
BJ
DG
KR
ORLY
DBMF
IBIT
SGOV
(no name)
-2%
YTD
VTI
VEA
VWO
VIOV
VNQ
VGIT
SCHP
1 / 88

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
180

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
565

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
65