PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 5.17%/yr for VWO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%3.88%

Correlation

The correlation between DFAE and VWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between DFAE and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и VWO

Секторы
DFAE
VWO

Технологии

34.8%
29.6%

Финансовые услуги

17.1%
19.5%

Промышленность

10.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Сырьевые материалы

7.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.1%

Энергетика

4.2%
4.6%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Технологии

DFAE
34.8%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
VWO
19.5%

Промышленность

DFAE
10.2%
VWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
VWO
7.1%

Энергетика

DFAE
4.2%
VWO
4.6%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
VWO
2.9%

Недвижимость

DFAE
1.5%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

DFAE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.86

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.60

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.64

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

9.53

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.86

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.27

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VWO

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-67.68%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.17%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-17.37%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-32.64%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.44%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-15.82%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.09%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VWO

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.53%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.22%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.89%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.36%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.20%

-1.36%

Сравнение комиссий DFAE и VWO

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VWO

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAE and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs 5.17% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.75% for DFAE.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.08% for VWO.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор