PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EEV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EEV returned -33.83%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%10.01%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EEV and BITO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.37

The correlation between EEV and BITO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и BITO

Секторы
EEV
BITO

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
68.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
BITO

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
BITO

-

Промышленность

EEV
6.2%
BITO

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
BITO

-

Энергетика

EEV
3.3%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
BITO

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
BITO

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
BITO

-

Недвижимость

EEV
0.9%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EEV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
-0.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
-1.39

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.84

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.44

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

-0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.10

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EEV и BITO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-77.86%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-50.64%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-50.64%

-25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-50.64%

-49.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-36.75%

-56.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

29.27%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и BITO

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

9.03%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

33.71%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

43.61%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

55.10%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

55.10%

-13.97%

Сравнение комиссий EEV и BITO

И EEV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и BITO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EEV and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -33.83% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -33.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.30% for EEV.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор