Сравнение EEV с BITO
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EEV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EEV returned -29.70%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | 7.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EEV and BITO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.37 |
The correlation between EEV and BITO shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. BITO — Ранг доходности на риск
EEV
BITO
Сравнение EEV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и BITO
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -77.86% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -54.47% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -54.47% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -50.18% | -49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.03% | -37.06% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 33.91% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и BITO
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 10.49% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 34.48% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 44.10% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 54.80% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 54.80% | -13.22% |
Сравнение комиссий EEV и BITO
И EEV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и BITO
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and BITO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -29.70% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 7.18% for EEV.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EEV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор