Сравнение EETH с WNTR
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | 41.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EETH and WNTR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between EETH and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EETH
WNTR
Сравнение EETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.02 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.72 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и WNTR
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -42.65% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -42.65% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -10.67% | -52.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -20.46% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 16.63% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 17.89% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 47.05% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 53.81% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 53.49% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 53.49% | +15.25% |
Сравнение комиссий EETH и WNTR
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и WNTR
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -47.37% for EETH. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 85.92% for EETH.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор