PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). EETH is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и UVXY

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-48.09%

Correlation

The correlation between EETH and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.88

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.67

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.81

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.97

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.33

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.68

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EETH и UVXY

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-100.00%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-76.19%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-100.00%

+35.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-98.55%

+69.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

55.83%

-16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

12.26%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

62.79%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

84.51%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

103.82%

-34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

113.81%

-44.93%

Сравнение комиссий EETH и UVXY

И EETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и UVXY

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EETH and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -74.10% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for UVXY.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор