Сравнение EETH с UVXY
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). EETH is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EETH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -47.93% |
Correlation
The correlation between EETH and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EETH
UVXY
Сравнение EETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.99 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.48 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и UVXY
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -100.00% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -73.88% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -100.00% | +37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -98.76% | +67.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 49.56% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 17.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 66.78% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 85.47% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 103.82% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 112.00% | -43.26% |
Сравнение комиссий EETH и UVXY
И EETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и UVXY
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, EETH leads with -47.37% vs -73.19% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -47.37% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.00% for UVXY.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор