Сравнение EETH с UPRO
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. EETH is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 54.64% for UPRO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EETH и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам EETH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 33.25% |
Correlation
The correlation between EETH and UPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between EETH and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EETH
UPRO
Сравнение EETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.05 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.08 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и UPRO
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -76.82% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -26.78% | -42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -4.60% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -14.36% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 6.78% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и UPRO
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.61% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 30.01% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 37.59% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 50.67% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 53.71% | +15.03% |
Сравнение комиссий EETH и UPRO
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и UPRO
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and UPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs -47.37% for EETH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.75% for UPRO.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор