Сравнение EETH с SSO
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. EETH is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 37.75% for SSO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности EETH и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам EETH и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 22.12% |
Correlation
The correlation between EETH and SSO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between EETH and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. SSO — Ранг доходности на риск
EETH
SSO
Сравнение EETH c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.09 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.58 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и SSO
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -84.67% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -18.17% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -2.70% | -60.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -19.48% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 4.41% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и SSO
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.83% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 19.92% | +27.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 25.02% | +43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 33.87% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 35.86% | +32.88% |
Сравнение комиссий EETH и SSO
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и SSO
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and SSO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -47.37% for EETH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.67% for SSO.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор