Сравнение EETH с MSTY
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -73.54% for MSTY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности EETH и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 7.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between EETH and MSTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between EETH and MSTY shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. MSTY — Ранг доходности на риск
EETH
MSTY
Сравнение EETH c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.48 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и MSTY
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -76.48% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -76.48% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -76.48% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -27.14% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 49.81% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и MSTY
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.61%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 21.71% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 51.12% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 63.14% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 72.19% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 72.19% | -3.14% |
Сравнение комиссий EETH и MSTY
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и MSTY
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and MSTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -73.54% for MSTY. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 103.62% for EETH.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.99% for MSTY.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор