PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с EFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с EFU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). EETH is actively managed, while EFU is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -30.37% for EFU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -17.12%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и EFU

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-19.85%

Correlation

The correlation between EETH and EFU is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD

Доходность на риск

EETH vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHEFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.99

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.37

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.89

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.50

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа EFU равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHEFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EETH и EFU

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-99.36%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-34.19%

-30.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-99.35%

+34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-87.13%

+57.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

20.24%

+18.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и EFU

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеют волатильность 9.70% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

26.08%

+19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

30.88%

+37.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

33.33%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

34.19%

+34.69%

Сравнение комиссий EETH и EFU

И EETH, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и EFU

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности EFU в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EETH and EFU have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs EFU's -99.36%.

On 1-year performance, EFU leads with -30.37% vs -35.87% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFU has performed better with a -30.37% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and EFU have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 5.45% for EFU.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while EFU is Leveraged Equities.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и EFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор