Сравнение EETH с EFU
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). EETH is actively managed, while EFU is passively managed. Over the past year, EETH returned -48.61% vs -35.78% for EFU. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и EFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -36.79%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -23.56%.
EETH
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -36.79%
- 1 год
- -48.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.01%
EFU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- -25.89%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- -19.87%
- Всё время*
- -19.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $667.45K | $691.33K | $764.16K | |
| $26.11K | $34.17K | $53.85K |
Сравнение доходности по годам EETH и EFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -36.79% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -23.56% | -41.07% | -1.04% | -17.50% |
Correlation
The correlation between EETH and EFU is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.34 |
The correlation between EETH and EFU shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. EFU — Ранг доходности на риск
EETH
EFU
Сравнение EETH c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | EFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -1.03 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.74 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и EFU
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -99.40% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -34.86% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -99.40% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.61% | -87.22% | +55.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.04% | 21.58% | +25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и EFU
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.56% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 28.84% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.19% | 32.49% | +34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 33.68% | +34.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.23% | 33.62% | +34.61% |
Сравнение комиссий EETH и EFU
И EETH, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и EFU
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 71.74%, что больше доходности EFU в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 71.74% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.36% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and EFU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (11.37%) compared to EFU (8.56%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs EFU's -99.40%.
On 1-year performance, EFU leads with -35.78% vs -48.61% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFU has performed better with a -35.78% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and EFU have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 71.74%, compared with 5.36% for EFU.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while EFU is Leveraged Equities.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и EFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор