PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с EFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с EFU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). EETH is actively managed, while EFU is passively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -31.20% for EFU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -16.93%.

EETH

1 день
-1.91%
1 месяц
-25.22%
С начала года
-48.73%
6 месяцев
-48.12%
1 год
-39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFU

1 день
-1.65%
1 месяц
1.11%
С начала года
-16.93%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-31.20%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и EFU

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-48.73%-17.19%33.29%31.40%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.93%-41.07%-1.04%-17.50%

Correlation

The correlation between EETH and EFU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с TQQQEETH с IBITEETH с SMHEETH с BITXEETH с SCHD
Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD

Доходность на риск

EETH vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EETHEFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.97

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.35

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.93

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.52

+0.58

EETH vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа EFU равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EETH и EFU

Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.22%

-99.37%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.22%

-33.76%

-35.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.22%

-99.35%

+30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-87.15%

+56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.92%

20.52%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и EFU

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

11.42%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.52%

27.99%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.28%

32.29%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.05%

33.60%

+35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.05%

33.65%

+35.40%

Сравнение комиссий EETH и EFU

И EETH, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и EFU

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности EFU в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		103.62%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.94%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EETH and EFU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (19.61%) compared to EFU (11.42%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs EFU's -99.37%.

On 1-year performance, EFU leads with -31.20% vs -39.38% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFU has performed better with a -31.20% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and EFU have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 4.94% for EFU.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while EFU is Leveraged Equities.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и EFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор