Сравнение EETH с BTCZ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 5.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between EETH and BTCZ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between EETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
EETH
BTCZ
Сравнение EETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.89 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.88 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTCZ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -91.06% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -49.02% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -74.87% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -73.68% | +43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 23.81% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.61%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 26.92% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 68.80% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 88.95% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 97.08% | -28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 97.08% | -28.03% |
Сравнение комиссий EETH и BTCZ
И EETH, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BTCZ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTCZ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -39.38% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор