PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

EETH и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EETH и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EETH и BTCZ

2026 (YTD)20252024
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-28.59%-17.19%3.54%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

EETH

1 день
2.11%
1 месяц
4.74%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-51.78%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с TQQQEETH с IBITEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий EETH и BTCZ

И EETH, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

EETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.13

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.26

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

-0.36

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.60

+0.63

Корреляция

Корреляция между EETH и BTCZ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и BTCZ

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 74.47%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		74.47%56.98%10.82%0.52%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EETH и BTCZ

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EETHBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-91.06%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.71%

-68.27%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.13%

-79.24%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-72.75%

+45.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.42%

48.60%

-17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и BTCZ

Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.65%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETHBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

26.38%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.89%

73.37%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.25%

90.72%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

99.57%

-29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.48%

99.57%

-29.09%