Сравнение EETH с BTCZ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 5.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between EETH and BTCZ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between EETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
EETH
BTCZ
Сравнение EETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.05 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.56 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTCZ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -91.06% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -49.02% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -79.07% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -73.79% | +42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 21.96% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 21.55% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 69.11% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 88.88% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 96.39% | -27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 96.39% | -27.65% |
Сравнение комиссий EETH и BTCZ
И EETH, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BTCZ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTCZ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор