PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EET и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.52% против -72.73% соответственно.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EET and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between EET and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
-0.88

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-1.67

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.97

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

-1.33

+16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

-0.88

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.66

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.64

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.68

+0.80

Просадки

Сравнение просадок EET и UVXY

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-100.00%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-76.19%

+49.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-95.25%

+60.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-99.69%

+34.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-100.00%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-100.00%

+95.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-98.55%

+61.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

55.83%

-48.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и UVXY

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

12.26%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

62.79%

-28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

84.51%

-44.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

103.82%

-66.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

113.81%

-73.21%

Сравнение комиссий EET и UVXY

И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и UVXY

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EET and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EET has higher volatility (17.15%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for UVXY.

EET is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор