Сравнение EET с UVXY
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.58%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EET и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.58% против -72.05% соответственно.
EET
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -13.87%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 28.06%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 7.58%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EET и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 28.06% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EET and UVXY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between EET and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EET
UVXY
Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.99 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -1.48 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и UVXY
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -100.00% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -73.88% | +47.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -95.42% | +60.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -99.75% | +37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -100.00% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -100.00% | +80.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -98.76% | +61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 49.56% | -41.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и UVXY
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 17.16% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.58% | 66.78% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 85.47% | -38.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 103.82% | -64.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 112.00% | -70.92% |
Сравнение комиссий EET и UVXY
И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и UVXY
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.56% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EET and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EET has higher volatility (20.56%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EET leads with 7.58% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EET has performed better with a 7.58% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EET and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EET has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for UVXY.
EET is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор