PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EET с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EET и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.32% против -73.90% соответственно.


EET

1 день
2.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
44.65%
6 месяцев
46.41%
1 год
85.94%
3 года*
35.80%
5 лет*
2.99%
10 лет*
11.32%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
44.65%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EET and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between EET and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг доходности на риск EET: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7070
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EETUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.99

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

-1.43

+12.79

EET vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EET и UVXY

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EETUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-100.00%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-72.74%

+46.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-94.91%

+60.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.51%

-99.71%

+35.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-100.00%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-100.00%

+90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-98.75%

+61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

50.54%

-42.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 24.27%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EETUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

25.55%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

66.08%

-24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.96%

84.93%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

103.95%

-64.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.96%

112.35%

-71.39%

Сравнение комиссий EET и UVXY

И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и UVXY

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
1.38%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EET and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to EET (24.27%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EET leads with 11.32% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EET has been the lower-risk option at 24.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 11.32% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EET has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for UVXY.

EET is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор