Сравнение EET с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EET и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.62% против -72.80% соответственно.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и UVXY
И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EET
UVXY
Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -0.30 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.66 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.80 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.64 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.67 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между EET и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и UVXY
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EET и UVXY
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -100.00% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -85.64% | +59.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -99.77% | +34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -100.00% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -100.00% | +76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -98.53% | +60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 71.09% | -63.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 19.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 45.03% | -25.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 71.80% | -41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 113.07% | -72.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 105.47% | -68.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 114.51% | -74.25% |