Сравнение EET с UVXY
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.71%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EET и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.71% против -71.14% соответственно.
EET
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- 16.89%
- С начала года
- 33.73%
- 1 год
- 66.99%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 4.39%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $623.17K | $1.18M | $1.55M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам EET и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 33.73% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EET and UVXY is -0.56, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between EET and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EET
UVXY
Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -1.02 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.56 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и UVXY
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -100.00% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.43% | -71.05% | +43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -95.55% | +60.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.36% | -99.69% | +38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -100.00% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -100.00% | +83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -98.76% | +61.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 48.08% | -38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 17.65%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 22.42% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 65.04% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 85.86% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 103.36% | -63.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 112.06% | -70.75% |
Сравнение комиссий EET и UVXY
И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и UVXY
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.50% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EET and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to EET (17.65%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EET leads with 7.71% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EET has performed better with a 7.71% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EET and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EET has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UVXY.
EET is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор