Сравнение EET с UVXY
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 11.32%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EET и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.32% против -73.90% соответственно.
EET
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 44.65%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 85.94%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 11.32%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам EET и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 44.65% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EET and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between EET and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EET
UVXY
Сравнение EET c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.99 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | -1.43 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и UVXY
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -100.00% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -72.74% | +46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -94.91% | +60.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.51% | -99.71% | +35.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -100.00% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -100.00% | +90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -98.75% | +61.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 50.54% | -42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 24.27%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 25.55% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | 66.08% | -24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 84.93% | -39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 103.95% | -64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 112.35% | -71.39% |
Сравнение комиссий EET и UVXY
И EET, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и UVXY
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.38% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EET and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to EET (24.27%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EET leads with 11.32% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EET has been the lower-risk option at 24.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EET has performed better with a 11.32% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EET and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EET has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for UVXY.
EET is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор