Сравнение EET с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
EET и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 6.62% против -6.32% соответственно.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и ERX
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
EET vs. ERX — Ранг доходности на риск
EET
ERX
Сравнение EET c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.41 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 2.87 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.09 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EET и ERX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и ERX
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EET и ERX
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -99.54% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -35.17% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -46.90% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -98.59% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -91.33% | +68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -66.78% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 17.26% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и ERX
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 13.01% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 29.14% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 50.15% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 52.18% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 69.25% | -28.99% |