PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EET с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с EDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.58%/yr vs -34.13%/yr for EDZ. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EET charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности EET и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -50.67%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: 7.58% против -34.13% соответственно.

EET

1 день
-4.46%
1 месяц
-13.87%
6 месяцев
14.18%
С начала года
28.06%
1 год
58.93%
3 года*
26.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.58%

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		28.06%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between EET and EDZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

-0.98

The correlation between EET and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и EDZ

Секторы
EET
EDZ

Финансовые услуги

56.7%
26.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Финансовые услуги

EET
56.7%
EDZ
26.2%

Сырьевые материалы

EET

-

EDZ
3.7%

Коммуникационные услуги

EET

-

EDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

EET

-

EDZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

EET

-

EDZ
6.0%

Энергетика

EET

-

EDZ
3.9%

Здравоохранение

EET

-

EDZ
5.9%

Промышленность

EET

-

EDZ
19.7%

Недвижимость

EET

-

EDZ
1.4%

Технологии

EET

-

EDZ
14.6%

Коммунальные услуги

EET

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY

Доходность на риск

EET vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EETEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.93

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.63

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.87

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.44

+8.57

EET vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EET и EDZ

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-99.99%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-74.94%

+48.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-90.46%

+55.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-92.91%

+31.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-98.90%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-99.99%

+80.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-97.73%

+60.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

45.52%

-37.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EDZ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 20.56%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.73%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.56%

28.73%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.58%

64.01%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

70.63%

-23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

59.49%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

61.64%

-20.56%

Сравнение комиссий EET и EDZ

EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EDZ

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EDZ в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.56%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EET and EDZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to EET (20.56%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, EET leads with 7.58% vs -34.13% for EDZ. On fees, EET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EET has been the lower-risk option at 20.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 7.58% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.56% for EET.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EET and 1.08% for EDZ.

EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор