Сравнение EES с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
EES и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 1.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и WTV
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
EES vs. WTV — Ранг доходности на риск
EES
WTV
Сравнение EES c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.61 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EES и WTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и WTV
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и WTV
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -42.18% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.20% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -19.30% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.71% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.13% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.04% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и WTV
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.56% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.77% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 18.01% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.14% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.36% | +3.47% |