PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.27%/yr vs 11.73%/yr for VTWO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности EES и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VTWO немного впереди с 11.73%.

EES

1 день
0.22%
1 месяц
3.53%
С начала года
15.85%
6 месяцев
14.28%
1 год
32.65%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.27%

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		15.85%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between EES and VTWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between EES and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и VTWO

Секторы
EES
VTWO

Финансовые услуги

21.8%
15.5%

Технологии

15.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.9%

Промышленность

12.6%
17.9%

Здравоохранение

10.1%
16.3%

Энергетика

7.2%
5.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Недвижимость

4.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

EES
21.8%
VTWO
15.5%

Технологии

EES
15.7%
VTWO
19.1%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
VTWO
7.9%

Промышленность

EES
12.6%
VTWO
17.9%

Здравоохранение

EES
10.1%
VTWO
16.3%

Энергетика

EES
7.2%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
VTWO
4.7%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
VTWO
2.2%

Недвижимость

EES
4.7%
VTWO
5.9%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
VTWO
2.5%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

EES vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.11

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.89

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.77

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

13.36

-1.18

EES vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и VTWO

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-41.19%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.99%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-27.57%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-31.88%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-41.19%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.94%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.36%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и VTWO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.57%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.28%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.68%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.56%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

23.11%

+0.66%

Сравнение комиссий EES и VTWO

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и VTWO

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.09%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

EES and VTWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to EES (4.29%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.73% vs 11.27% for EES. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.73% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES and VTWO have nearly identical dividend yields, around 1.09%.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор