PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 7.08%/yr for SMDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности EES и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.08% соответственно.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between EES and SMDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between EES and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и SMDV

Секторы
EES
SMDV

Финансовые услуги

21.8%
31.9%

Технологии

14.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.1%

Промышленность

12.5%
22.2%

Здравоохранение

10.3%
1.8%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

4.9%
7.8%

Недвижимость

4.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.7%
15.8%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SMDV
31.9%

Технологии

EES
14.2%
SMDV
3.2%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
SMDV
4.1%

Промышленность

EES
12.5%
SMDV
22.2%

Здравоохранение

EES
10.3%
SMDV
1.8%

Энергетика

EES
7.9%
SMDV

-

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
SMDV
4.8%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
SMDV
7.8%

Недвижимость

EES
4.8%
SMDV
7.4%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
SMDV
1.0%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SMDV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

EES vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.87

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.42

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.41

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

4.25

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.87

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EES и SMDV

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-34.12%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.79%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-21.23%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-21.23%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-34.12%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.76%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.93%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.25%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SMDV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.41%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.55%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.85%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.69%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

20.73%

+3.07%

Сравнение комиссий EES и SMDV

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SMDV

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

EES and SMDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 7.08% for SMDV. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.40% for SMDV.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор