PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, EES returned 32.42% vs 34.14% for SFLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности EES и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

EES

1 день
1.55%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.49%
1 год
32.42%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.67%

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SFLO

2026 (YTD)202520242023
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		13.73%6.99%9.86%0.49%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between EES and SFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between EES and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и SFLO

Секторы
EES
SFLO

Финансовые услуги

21.8%
0.3%

Технологии

14.2%
25.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
16.9%

Промышленность

12.5%
10.5%

Здравоохранение

10.3%
18.0%

Энергетика

7.9%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.1%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SFLO
0.3%

Технологии

EES
14.2%
SFLO
25.6%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
SFLO
16.9%

Промышленность

EES
12.5%
SFLO
10.5%

Здравоохранение

EES
10.3%
SFLO
18.0%

Энергетика

EES
7.9%
SFLO
14.8%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
SFLO
5.1%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
SFLO
1.6%

Недвижимость

EES
4.8%
SFLO
0.1%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
SFLO
7.3%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

EES vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.99

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.87

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.40

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

14.62

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.99

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EES и SFLO

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-26.63%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.80%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.40%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.33%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.34%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SFLO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.12%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.38%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.51%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.21%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.55%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

20.55%

+3.25%

Сравнение комиссий EES и SFLO

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SFLO

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and SFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to EES (4.12%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 32.42% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

EES has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.84% for SFLO.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор