Сравнение EES с SDMF
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности EES и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EES
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.68%
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EES и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 5.20% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between EES and SDMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EES vs. SDMF — Ранг доходности на риск
EES
SDMF
Сравнение EES c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EES и SDMF
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EES | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -6.23% | -57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -2.26% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EES | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 13.27% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 13.27% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 13.27% | +10.53% |
Сравнение комиссий EES и SDMF
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SDMF
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EES and SDMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EES.
EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for SDMF.
EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while SDMF is Systematic Trend. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для EES и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор