Сравнение EES с SCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).
EES и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и SCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 8.12% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SCAP
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.
Доходность на риск
EES vs. SCAP — Ранг доходности на риск
EES
SCAP
Сравнение EES c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.44 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EES и SCAP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SCAP
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCAP в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SCAP
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -24.13% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -15.38% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -8.90% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -4.40% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.47% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SCAP
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.04%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.06% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.46% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 20.48% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.90% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.90% | +4.93% |