PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 10.48%/yr for ROSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности EES и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EES показывает доходность 12.00%, а ROSC немного ниже – 11.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции ROSC немного отстают с 10.48%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between EES and ROSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.84

The correlation between EES and ROSC shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и ROSC

Секторы
EES
ROSC

Финансовые услуги

21.8%
18.7%

Технологии

14.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.1%

Промышленность

12.5%
11.2%

Здравоохранение

10.3%
20.1%

Энергетика

7.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.6%

Сырьевые материалы

4.9%
2.5%

Недвижимость

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

EES
21.8%
ROSC
18.7%

Технологии

EES
14.2%
ROSC
12.1%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
ROSC
14.1%

Промышленность

EES
12.5%
ROSC
11.2%

Здравоохранение

EES
10.3%
ROSC
20.1%

Энергетика

EES
7.9%
ROSC
3.8%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
ROSC
6.6%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
ROSC
2.5%

Недвижимость

EES
4.8%
ROSC
5.5%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
ROSC
3.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

EES vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.97

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.90

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.95

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.81

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EES и ROSC

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-43.13%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.75%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-23.74%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-23.74%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-43.13%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.76%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.21%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.39%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и ROSC

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.54%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.30%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.56%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.32%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

20.28%

+3.52%

Сравнение комиссий EES и ROSC

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и ROSC

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EES and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EES has higher volatility (4.03%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 10.48% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор