Сравнение EES с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
EES и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции ROSC немного отстают с 10.03%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и ROSC
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
EES vs. ROSC — Ранг доходности на риск
EES
ROSC
Сравнение EES c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.97 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.49 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EES и ROSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и ROSC
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ROSC в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок EES и ROSC
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -43.13% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.91% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -23.74% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -43.13% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.56% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.31% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.14% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и ROSC
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 5.06% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.16% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 19.30% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.41% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.26% | +3.57% |