PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EES returned 16.59%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности EES и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

EES

1 день
1.55%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.49%
1 год
32.42%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.67%

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		13.73%6.99%9.86%18.53%3.40%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between EES and QQQS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between EES and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и QQQS

Секторы
EES
QQQS

Финансовые услуги

21.8%
0.0%

Технологии

14.2%
42.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.2%

Промышленность

12.5%
4.8%

Здравоохранение

10.3%
41.0%

Энергетика

7.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.9%
1.0%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

EES
21.8%
QQQS
0.0%

Технологии

EES
14.2%
QQQS
42.1%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
QQQS
5.2%

Промышленность

EES
12.5%
QQQS
4.8%

Здравоохранение

EES
10.3%
QQQS
41.0%

Энергетика

EES
7.9%
QQQS
2.2%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
QQQS
1.4%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
QQQS
1.0%

Недвижимость

EES
4.8%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

EES vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.07

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.85

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

6.05

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

20.20

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.07

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EES и QQQS

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-38.06%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-13.63%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-34.32%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.69%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-13.25%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.07%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и QQQS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.12%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.46%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

18.55%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

26.84%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

28.34%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

28.34%

-4.54%

Сравнение комиссий EES и QQQS

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и QQQS

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and QQQS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to EES (4.12%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 16.59% for EES. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 16.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.11% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор