PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 11.35%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности EES и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.35% соответственно.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between EES and IWC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.90

The correlation between EES and IWC shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и IWC

Секторы
EES
IWC

Финансовые услуги

21.8%
18.1%

Технологии

14.2%
18.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.3%

Промышленность

12.5%
13.3%

Здравоохранение

10.3%
28.1%

Энергетика

7.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.9%

Сырьевые материалы

4.9%
4.4%

Недвижимость

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Финансовые услуги

EES
21.8%
IWC
18.1%

Технологии

EES
14.2%
IWC
18.4%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
IWC
5.3%

Промышленность

EES
12.5%
IWC
13.3%

Здравоохранение

EES
10.3%
IWC
28.1%

Энергетика

EES
7.9%
IWC
4.7%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
IWC
1.9%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
IWC
4.4%

Недвижимость

EES
4.8%
IWC
3.5%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
IWC
1.8%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

EES vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.36

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.10

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.47

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

14.76

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.36

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EES и IWC

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-64.61%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.43%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-29.46%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-40.68%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-47.21%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.90%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.28%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.75%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и IWC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.29%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

17.26%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

23.63%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.42%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

24.42%

-0.62%

Сравнение комиссий EES и IWC

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и IWC

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

EES and IWC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.35% vs 10.68% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.35% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.91% for IWC.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор