PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EES с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EES и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EES и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
2.78%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.


EES

1 день
0.61%
1 месяц
-2.76%
С начала года
2.78%
6 месяцев
4.96%
1 год
20.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.51%
10 лет*
10.12%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий EES и IWC

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

EES vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EES
Ранг доходности на риск EES: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EESIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.78

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.42

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.48

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

11.21

-5.52

EES vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EESIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между EES и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и IWC

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.22%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок EES и IWC

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


EESIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-64.61%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.35%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-40.68%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-47.21%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-8.27%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-15.39%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.14%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и IWC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EESIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.93%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

18.07%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

26.30%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

24.40%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.30%

-0.47%