PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EES с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с IJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.03%/yr vs 10.86%/yr for IJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности EES и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции IJR немного отстают с 10.86%.

EES

1 день
1.00%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
14.53%
С начала года
20.91%
1 год
33.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.03%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		20.91%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between EES and IJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.95

The correlation between EES and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и IJR

Секторы
EES
IJR

Финансовые услуги

21.8%
17.3%

Технологии

15.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.8%

Промышленность

12.6%
15.6%

Здравоохранение

10.1%
12.1%

Энергетика

7.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Недвижимость

4.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

EES
21.8%
IJR
17.3%

Технологии

EES
15.7%
IJR
15.4%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
IJR
12.8%

Промышленность

EES
12.6%
IJR
15.6%

Здравоохранение

EES
10.1%
IJR
12.1%

Энергетика

EES
7.2%
IJR
6.0%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
IJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
IJR
3.8%

Недвижимость

EES
4.7%
IJR
7.3%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
IJR
3.1%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
IJR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

EES vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.85

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.89

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

13.04

-0.46

EES vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и IJR

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-58.15%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.68%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-28.02%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-28.02%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-44.36%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.24%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и IJR

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.94%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.00%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.41%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.34%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.84%

+0.86%

Сравнение комиссий EES и IJR

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и IJR

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью IJR в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EES and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (3.94%) compared to EES (3.38%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, EES leads with 11.03% vs 10.86% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 11.03% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES and IJR have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.06% for IJR.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор