Сравнение EES с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EES и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 4.32% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и GDMN
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EES vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EES
GDMN
Сравнение EES c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.42 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.47 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.92 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 13.31 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.42 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EES и GDMN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и GDMN
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и GDMN
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -52.82% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -39.03% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -24.76% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -18.46% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 11.50% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 23.34% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 54.11% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 64.17% | -41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 47.24% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 47.24% | -23.41% |