Сравнение EES с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EES и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.10% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и EPI
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EES vs. EPI — Ранг доходности на риск
EES
EPI
Сравнение EES c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.39 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.45 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.40 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.24 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.39 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EES и EPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и EPI
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EES и EPI
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -66.21% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.88% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -21.89% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -50.29% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -19.56% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -18.68% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.45% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.84% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.47% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 16.34% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.27% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.37% | +3.46% |