PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EES returned 6.23%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности EES и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%9.06%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between EES and BBSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between EES and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и BBSC

Секторы
EES
BBSC

Финансовые услуги

21.8%
16.9%

Технологии

14.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.0%

Промышленность

12.5%
14.9%

Здравоохранение

10.3%
15.7%

Энергетика

7.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.9%
4.1%

Недвижимость

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

EES
21.8%
BBSC
16.9%

Технологии

EES
14.2%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
BBSC
9.0%

Промышленность

EES
12.5%
BBSC
14.9%

Здравоохранение

EES
10.3%
BBSC
15.7%

Энергетика

EES
7.9%
BBSC
6.4%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
BBSC
3.2%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
BBSC
4.1%

Недвижимость

EES
4.8%
BBSC
7.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

EES vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.70

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.79

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.35

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EES и BBSC

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-30.96%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.54%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-29.32%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-30.96%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.48%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.49%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и BBSC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.91%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.98%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.12%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.93%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

22.86%

+0.94%

Сравнение комиссий EES и BBSC

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и BBSC

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EES and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs 6.23% for EES. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for BBSC.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор