PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EES с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. EES is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, EES returned 9.41%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EES charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности EES и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

EES

1 день
1.00%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
14.53%
С начала года
20.91%
1 год
33.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.03%

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		20.91%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%7.43%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between EES and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between EES and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и AVUV

Секторы
EES
AVUV

Финансовые услуги

21.8%
26.1%

Технологии

15.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
18.7%

Промышленность

12.6%
13.6%

Здравоохранение

10.1%
4.8%

Энергетика

7.2%
15.8%

Сырьевые материалы

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Недвижимость

4.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

EES
21.8%
AVUV
26.1%

Технологии

EES
15.7%
AVUV
7.4%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
AVUV
18.7%

Промышленность

EES
12.6%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

EES
10.1%
AVUV
4.8%

Энергетика

EES
7.2%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
AVUV
4.7%

Недвижимость

EES
4.7%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

EES vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.19

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.15

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.72

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.06

-1.48

EES vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и AVUV

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-49.42%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.95%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-28.79%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-28.79%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.83%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и AVUV

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.15%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.51%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

28.10%

-4.40%

Сравнение комиссий EES и AVUV

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и AVUV

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EES and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EES has higher volatility (3.38%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 9.41% for EES. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.12% for EES.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор