Сравнение EES с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
EES и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.27% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и ALTY
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
EES vs. ALTY — Ранг доходности на риск
EES
ALTY
Сравнение EES c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.78 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EES и ALTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и ALTY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок EES и ALTY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -51.47% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.52% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -18.48% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -51.47% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.22% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.85% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.62% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и ALTY
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.89% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 4.66% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 9.68% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 10.77% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.63% | +7.20% |