Сравнение EES с ALTY
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.03%/yr vs 5.83%/yr for ALTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EES charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности EES и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.03% против 5.83% соответственно.
EES
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.03%
ALTY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам EES и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 20.91% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.39% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Correlation
The correlation between EES and ALTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between EES and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EES vs. ALTY — Ранг доходности на риск
EES
ALTY
Сравнение EES c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EES | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.68 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 17.02 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EES и ALTY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -51.47% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -4.34% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -10.08% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -18.48% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -51.47% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -6.68% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.94% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и ALTY
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.59% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 4.60% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 5.84% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 10.53% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.49% | +7.21% |
Сравнение комиссий EES и ALTY
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и ALTY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ALTY в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.41% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
EES and ALTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EES has higher volatility (3.38%) compared to ALTY (1.59%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs ALTY's -51.47%.
On 10-year performance, EES leads with 11.03% vs 5.83% for ALTY. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EES has performed better with a 11.03% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.12% for EES.
EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EES и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор