PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с XCEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 5.65%/yr vs 10.97%/yr for XCEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.97% соответственно.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between EEMV and XCEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between EEMV and XCEM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и XCEM

Секторы
EEMV
XCEM

Технологии

36.5%
49.5%

Финансовые услуги

18.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.0%

Промышленность

6.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Здравоохранение

5.4%
2.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.7%

Энергетика

3.6%
3.0%

Сырьевые материалы

2.9%
5.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

EEMV
36.5%
XCEM
49.5%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
XCEM
17.6%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
XCEM
3.0%

Промышленность

EEMV
6.6%
XCEM
9.3%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
XCEM
4.8%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
XCEM
2.4%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
XCEM
2.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
XCEM
1.7%

Энергетика

EEMV
3.6%
XCEM
3.0%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
XCEM
5.3%

Недвижимость

EEMV
0.6%
XCEM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

EEMV vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.79

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.32

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.14

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

10.69

-4.95

EEMV vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и XCEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-41.24%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.46%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.92%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-29.57%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-41.24%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-11.90%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.56%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.24%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и XCEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.92%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

23.73%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

25.32%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

18.87%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

19.96%

-5.96%

Сравнение комиссий EEMV и XCEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и XCEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XCEM в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEMV and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.97% vs 5.65% for EEMV. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.97% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.27% for EEMV.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор