PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

EEMV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.05% против 28.39% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий EEMV и SOXX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.63

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.44

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

16.46

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между EEMV и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и SOXX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и SOXX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-70.21%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-18.27%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-45.75%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-45.75%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-7.95%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-20.10%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.92%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

12.83%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

26.41%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

40.12%

-27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

35.48%

-24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

32.98%

-19.24%