PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с PIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 5.65%/yr vs 9.44%/yr for PIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 35.77%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.44% соответственно.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between EEMV and PIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between EEMV and PIE shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и PIE

Секторы
EEMV
PIE

Технологии

36.5%
51.1%

Финансовые услуги

18.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.3%

Промышленность

6.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.3%

Здравоохранение

5.4%
4.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Энергетика

3.6%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
2.9%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Технологии

EEMV
36.5%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
PIE
14.1%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
PIE
1.3%

Промышленность

EEMV
6.6%
PIE
15.3%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
PIE
1.4%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
PIE
0.3%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
PIE
4.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
PIE
1.1%

Энергетика

EEMV
3.6%
PIE
4.6%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
PIE
2.9%

Недвижимость

EEMV
0.6%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

EEMV vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.19

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.66

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.62

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

15.97

-10.23

EEMV vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и PIE

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-72.98%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.87%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-28.69%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-40.06%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-40.32%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.11%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-25.94%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.47%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и PIE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.94%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

22.19%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

25.28%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

21.07%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

21.65%

-7.65%

Сравнение комиссий EEMV и PIE

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и PIE

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PIE в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and PIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (10.94%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 9.44% vs 5.65% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 9.44% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.78% for PIE.

EEMV is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор