PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

EEMV и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.08%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 5.02% против 8.70% соответственно.

EEMV

1 день
2.58%
1 месяц
-5.96%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.97%
1 год
13.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.02%

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Сравнение комиссий EEMV и IPAC

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

EEMV vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.07

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

9.08

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между EEMV и IPAC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и IPAC

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.62%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и IPAC

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-30.99%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-29.64%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-30.99%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.62%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.55%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.02%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и IPAC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 7.36%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.46%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.68%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

19.43%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

16.50%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

16.58%

-2.84%