Сравнение EEMV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Gold Trust (IAU).
EEMV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.27% соответственно.
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и IAU
И EEMV, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEMV vs. IAU — Ранг доходности на риск
EEMV
IAU
Сравнение EEMV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.72 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 9.95 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EEMV и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и IAU
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и IAU
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -45.14% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -19.18% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -20.93% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -21.82% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -11.71% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -15.98% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.23% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.44% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 24.15% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 27.64% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.70% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.83% | -2.09% |