PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.55%/yr vs 2.48%/yr for EWM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 6.55% против 2.48% соответственно.

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
3.07%
6 месяцев
7.75%
1 год
21.22%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between EEMV and EWM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.71

The correlation between EEMV and EWM shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и EWM

Секторы
EEMV
EWM

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

17.7%
46.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Промышленность

6.7%
11.1%

Здравоохранение

6.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.1%

Коммунальные услуги

4.6%
10.8%

Энергетика

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

3.1%
8.9%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

EEMV
28.9%
EWM

-

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
EWM
46.6%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
EWM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
EWM
7.3%

Промышленность

EEMV
6.7%
EWM
11.1%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
EWM
3.8%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
EWM
1.1%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
EWM
10.8%

Энергетика

EEMV
3.4%
EWM
3.9%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
EWM
8.9%

Недвижимость

EEMV
0.5%
EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

EEMV vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.52

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.13

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.71

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

8.28

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EWM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-89.19%

+57.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.86%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-21.31%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.76%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-43.81%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-8.91%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-31.82%

+23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EWM

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.01%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.87%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.99%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

13.70%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

16.29%

-2.43%

Сравнение комиссий EEMV и EWM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EWM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EWM в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.31%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and EWM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to EWM (4.01%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.55% vs 2.48% for EWM. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.55% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.26% for EEMV.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.49% for EWM.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор