Сравнение EEMV с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EEMV и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMV и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 5.05% против 1.84% соответственно.
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и EWM
EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
EEMV vs. EWM — Ранг доходности на риск
EEMV
EWM
Сравнение EEMV c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMV | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.51 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.17 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.70 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EEMV и EWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и EWM
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и EWM
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -89.19% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.09% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -23.84% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -43.81% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -7.46% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -31.97% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и EWM
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.91% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.31% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.89% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 13.62% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 16.36% | -2.62% |