PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

EEMS и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%16.51%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий EEMS и PEMX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.52

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.23

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.61

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

14.76

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.52

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.60

-1.32

Корреляция

Корреляция между EEMS и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и PEMX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и PEMX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-14.91%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.45%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.73%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-2.89%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и PEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

10.37%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

15.91%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

20.51%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.17%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.17%

+0.62%