PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с MSMLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EEMS returned 9.25%/yr vs 11.67%/yr for MSMLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 1.37%/yr for MSMLX.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям MSMLX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.67% соответственно.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

MSMLX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.28%
С начала года
24.77%
6 месяцев
24.56%
1 год
33.03%
3 года*
13.12%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		24.77%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Correlation

The correlation between EEMS and MSMLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.70

The correlation between EEMS and MSMLX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX

Доходность на риск

EEMS vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSMSMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.70

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.88

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMLX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EEMS и MSMLX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и MSMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-36.40%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.89%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-22.62%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.00%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-34.33%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.04%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.24%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и MSMLX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 6.80%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.17%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.80%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.81%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.74%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.18%

+0.81%

Сравнение комиссий EEMS и MSMLX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и MSMLX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MSMLX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.20%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and MSMLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs MSMLX's -36.40%.

MSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и MSMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор