PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям MSMLX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.52% соответственно.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX

Сравнение комиссий EEMS и MSMLX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.16

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

3.76

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между EEMS и MSMLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и MSMLX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и MSMLX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-36.40%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.89%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.00%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-34.33%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-10.68%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.31%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и MSMLX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.75%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.12%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.75%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.28%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.85%

+0.94%