PortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и VEMAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.50%
105.47%
MSMLX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.26

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.23

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.97

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.47

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

MSMLX:

9.34%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.08%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

MSMLX:

-36.40%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

MSMLX:

-13.42%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.14% соответственно.


MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.32%

1 год

9.03%

5 лет

7.78%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и VEMAX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MSMLX: -0.47
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.70
MSMLX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и VEMAX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и VEMAX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-9.26%
MSMLX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и VEMAX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 8.61% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
8.94%
MSMLX
VEMAX