PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с VEMAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или VEMAX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и VEMAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

VEMAX:

0.67

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

VEMAX:

1.15

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

VEMAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

VEMAX:

0.66

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

VEMAX:

2.27

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

VEMAX:

5.32%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

VEMAX:

15.94%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

VEMAX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 0.97% против 3.82% соответственно.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.47%

10 лет

0.97%

VEMAX

С начала года

8.09%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

8.31%

1 год

9.95%

5 лет

8.61%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и VEMAX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и VEMAX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEMAX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.91%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и VEMAX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и VEMAX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...