Сравнение MSMLX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или VEMAX.
Основные характеристики
| MSMLX | VEMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 16.30% |
| Дох-ть за 1 год | 1.25% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | -7.00% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 12.51% |
| Макс. просадка | -45.68% | -66.45% |
| Текущая просадка | -21.51% | -6.22% |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и VEMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и VEMAX
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и VEMAX
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и VEMAX
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VEMAX в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.55% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.49% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и VEMAX
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и VEMAX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.