PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
3.44%
MSMLX
VEMAX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 1.64% против 3.43% соответственно.


MSMLX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.55%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

VEMAX

С начала года

11.40%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

3.45%

1 год

15.47%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

Основные характеристики


MSMLXVEMAX
Коэф-т Шарпа-0.461.22
Коэф-т Сортино-0.521.77
Коэф-т Омега0.941.22
Коэф-т Кальмара-0.260.67
Коэф-т Мартина-1.565.68
Индекс Язвы4.57%2.72%
Дневная вол-ть15.51%12.68%
Макс. просадка-45.68%-66.45%
Текущая просадка-25.90%-10.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и VEMAX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и VEMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.461.22
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.521.77
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.22
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.260.67
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.565.68
MSMLX
VEMAX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.22
MSMLX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и VEMAX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VEMAX в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.65%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.60%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и VEMAX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.90%
-10.16%
MSMLX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и VEMAX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.86%
MSMLX
VEMAX